Winnie Lau was born on July 24, 1971 in Hong Kong. She is known for her work on 超级学校霸王 (1993), 笑侠楚留香 (1993) and 童党之街头霸王 (1992). She has been married to 苏志威 since 1997. They have two children.
求学阶段的刘小慧，已不喜欢读书，她认为自己在这方面没有天份，因为她好动、活跃，只有体育、音乐这些科目才受她的欢迎 。
1991年，签约宝丽金唱片公司，推出首张个人专辑《InYourDreams》，其中歌曲《初恋情人》成为其代表作 ；同年主演黄玉珊执导的电影《双镯》。1992年，与张卫健联合主演喜剧《我爱牙擦苏》 ；同年，主演许冠文执导的喜剧片《神算》。1993年，与郭富城、温兆伦、邱淑贞合作主演喜剧电影《笑侠楚留香》，在片中饰演楚留香的师妹宋甜儿 ；7月，与张卫健、张学友、郑伊健合作主演的喜剧片《超级学校霸王》上映，她在片中饰演痴恋音乐老师扫把头的学生小慧；随后主演刘国昌、郑旦瑞执导的电影《情天霹雳之下集大结局》。
1994年，加盟BMG唱片公司，成为全香港首位推出CD-Rom的歌手，推出首张个人专辑“依恋” 。
1995年，推出第二张专辑《寂寞都有罪》，并打进台湾市场推出国语专辑《谢谢你的爱》及EP专辑《全程流露》 。
1996年，拓展海外市场，成为首位与台湾巨石公司合作的BMG歌手。2004年，与苏志威在科幻喜剧电影《鬼马狂想曲》中客串模仿新马师曾夫妇 。2018年，与明道、江铠同、谢天华联合主演公路犯罪喜剧《套路》 。
20世纪90年代的香港娱乐圈人才辈出，尤其是玉女型歌手。刘小慧便是其中之一 。当年的她，凭着清纯可爱的形象风靡不少青少年。刘小慧的声音偏向老成，和1991年她20岁的年纪还是比较不搭配。唱歌技巧还算是比较稳当没有差错，缺乏积极创新精神，但也缺乏让人印象难忘的特色演绎。刘小慧在香港的演艺圈确实未算大红大紫，但总算是20世纪90年代的一个重要名字 。（腾讯娱乐、《深圳特区报》评）。
